Риск портфеля и корреляция. Аллокация капитала лекция 1

Первая лекция нового сборника об аллокации капитала. В ней разберёмся, почему нельзя просто поделить депозит поровну между роботами, введём понятия доходности и риска как математических величин и поймём главное: риск портфеля — это не сумма рисков отдельных роботов, а функция корреляции между ними. В конце посмотрим, как модуль «Аллокация капитала» в OsEngine группирует роботов в кластеры и распределяет между ними средства. Темы: 1) Ловушка равномерного распределения: двойная ставка на одну идею 2) Доходность робота как случайная величина 3) Риск — это дисперсия, а не «проиграл» 4) Риск портфеля ≠ сумма рисков роботов 5) Корреляция ρ от −1 до +1 и формула Пирсона 6) Модуль «Аллокация капитала» в OsEngine: корреляционная матрица и кластеры 7) Два алгоритма распределения: равновесная кластеризация и HRP 8) Полный цикл из шести шагов: от истории сделок до объёмов позиций Новости терминала OsEngine - https://max.ru/id2373023082_biz Поддержка терминала OsEngine - https://max.ru/join/Yar1c0k41XMwbnBXWutnmj4rWMk3RrhXIUqpGl8wOog 0+ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой ценных бумаг. Инвестиции несут риск, доход не гарантирован. Мнения ведущих и гостей могут не совпадать с позицией Банка.